Econometría II: Contenidos


Los contenidos de la asignatura, orientados a desarrollar las capacidades especificadas en los objetivos y determinados por éstos, son los siguientes:

 1.      FORMAL ESTRUCTURAL DE LOS MODELOS DE ECUACIONES SIMULTÁNEAS

1.1.     Introducción

1.2.              Estructura y modelo

1.3.              Especificaciones del modelo

1.4.              Ejemplos

 2.      FORMA REDUCIDA DE LOS MODELOS DE ECUACIONES SIMULTÁNEAS

2.1.              Expresión estructural en forma matricial

2.2.              Expresión del modelo en forma reducida

2.3.              Ejemplos    

 3.      EL PROBLEMA DE LA IDENTIFICACIÓN

3.1.              Primeras nociones de identificabilidad

3.2.              Un método alternativo: combinación lineal convexa

3.3.              Reglas de identificabilidad

4.      MÉTODOS DE ESTIMACIÓN

4.1.              Introducción

4.2.              Mínimos cuadrados ordinarios (MCO)

4.3.              Mínimos cuadrados indirectos (MCI)

4.4.              Mínimos cuadrados en dos etapas (MC2E)

4.5.              Máxima verosimilitud con información limitada (MVIL)

5.      PLANIFICACIÓN Y MODELOS ECONOMÉTRICOS ESTIMADOS

5.1.              Etapas para la construcción y utilización de un MES

5.2.              Modelos aplicados al ámbito supranacional

5.3.              Modelos aplicados al ámbito nacional

5.4.              Modelos aplicados al ámbito sectorial

5.5.              Modelos aplicados al ámbito empresarial

 6.      INTRODUCCIÓN A LOS PROCESOS ESTOCÁSTICOS

6.1.              Concepto de proceso estocástico

6.2.              Descripción de un proceso estocástico

6.3.              Clasificación de un proceso estocástico

6.4.              Funciones de autocorrelación y autocorrelación parcial

6.5.              Funciones muestrales o estimadas

6.6.              Un proceso interesante: proceso de ruido blanco

 7.      MODELOS UNIVARIANTES DE SERIES TEMPORALES ESTACIONARIOS

7.1.              Introducción

7.2.              Modelos de medias móviles

7.3.              Modelos autorregresivos

7.4.              Modelos autorregresivos de medias móviles

 8.      MODELOS UNIVARIANTES DE SERIES TEMPORALES NO ESTACIONARIOS

8.1.              Recorrido aleatorio

8.2.              El proceso de alisado exponencial simple

8.3.              El proceso ARIMA(p,d,q)

8.4.              Procesos ARIMA estacionales

 9.      IDENTIFICACIÓN DEL MODELO

9.1.              Etapas de la identificación del modelo

9.2.              Identificación de la estructura no estacionaria

9.3.              Identificación de la estructura ARMA

 10.      ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS

10.1.              Estimación de modelos AR

10.2.              Estimación de modelos MA y ARMA

10.3.              Propiedades de los estimadores

 11.      VALIDACIÓN O DIAGNOSIS DEL MODELO

11.1.              Análisis de los coeficientes

11.2.              Análisis de los residuos

11.3.              Introducción de parámetros adicionales

11.4.              Bondad de ajuste

11.5.              Análisis de estabilidad

11.6.              Reformulación del modelo

 12.      PREDICCIÓN

12.1.              Cálculo de predicciones en un modelo ARIMA

12.2.              Intervalos de confianza para las predicciones

12.3.              Actualización de predicciones

12.4.              Estabilidad de la predicción


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Última actualización: 04 enero 2008