FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS Departamento de Estadística e Investigación Operativa Licenciado de Administración y Dirección de Empresas y Derecho (plan 2002)

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA:

Econometría I

CARÁCTER :

Troncal

CRÉDITOS TEÓRICOS:

3

CRÉDITOS PRÁCTICOS:

3

CURSO ACADÉMICO:

2009/10

CICLO:

2

CURSO:

4

CUATRIMESTRE:

2

ÁREA DE CONOCIMIENTO:

Estadística e Investigación Operativa

DESCRIPTORES SEGÚN B.O.E.

Modelo de regresión múltiple: validez de las estimaciones y formación dinámica. Modelo de

ecuaciones simultáneas.

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

Estudio exhaustivo del modelo de regresión lineal bajo las hipótesis clásicas y estudio de las consecuencias de la violación de dichas hipótesis. Aplicaciones en el campo económico y/o empresarial.

CONTENIDOS

1. Introducción general a los modelos econométricos.

• Concepto de econometría.
• El método econométrico.
• Modelos econométricos.

2. Modelo de regresión lineal general.

• Planteamiento del modelo.
• Estimación mínimo-cuadrática.
• Propiedades de los estimadores MCO.
• Bondad del ajuste.
• Estimación por intervalos.
• Contrastes de hipótesis.
• Predicción.

3. Extensiones del MLG.

• Extesión a modeos linealizables.
• Regresión con variables ficticias.
• Introducción a modelos lineales generalizados.

4. Selección del modelo.

• Errores de especificación.
• Construcción de un modelo.

5. Violación de los supuestos básicos: perturbaciones no esféricas.

• Estimación mínimo-cuadrática generalizada. Propiedades.
• Intervalos de confianza y contrastación de hipótesis.
• Hipótesis básicas: normalidad y análisis de residuos

6. Heterocedasticidad.

• Naturaleza del problema. Causas y consecuencias de la heterocedasticidad.
• Detección de la heterocedasticidad.
• Soluciones al problema de la heterocedasticidad.

7. Autocorrelación.

• Naturaleza del problema. Causas y consecuencias de la autocorrelación.
• Detección de la autocorrelación.
• Soluciones al problema de la autocorrelación.

8. Multicolinealidad.

• Naturaleza de la multicolinealidad.
• Detección de la multicolinealidad.
• Soluciones al problema de la multicolinealidad.

ACTIVIDADES EN QUE SE ORGANIZA

Clases teóricas y resolución de problemas. Clases en el aula de ordenadores donde se presentan los métodos inferenciales con EXCEL, Statgraphics y/o SPSS.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

DÍAZ FERNÁNDEZ, M.; LLORENTE MARRÓN, Mª.M. (2007): “Econometría”. Pirámide. 3ª ed.

FERNÁNDEZ GALLASTEGUI, A.; (2005): “Econometría”. Prentice Hall.

GREENE, W.H.; (1999): “Análisis Econométrico”. Prentice-Hall. 3ª ed.

GUJARATI, D.N.; (2004): “Econometría”. McGraw-Hill. 4ª ed.

TRIVEZ BIELSA, F.J.; (2004): “Introducción a la Econometría”. Pirámide.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

ÁLVAREZ VÁZQUEZ, N.J.; (2006): “Introducción a la Econometría”. Ediciones Académicas. (NUEVO)

AZNAR GRASA, A.; GARCIA FERRER, A. y MARTÍN ARROYO, A; (2001): “Ejercicios de Econometría”. Pirámide.

FERNÁNDEZ SAINZ, A.I.; GONZÁLEZ CASIMIRO, P.; REGULES CASTILLO, M.; MORAL ZUAZO, M.P. y ESTEBAN GONZÁLEZ, M.V.; (1995): “Ejercicios de Econometría”. McGrawHill, Colección Schaum.

GARCÍA PÉREZ, J.; JIMÉNEZ GUERRERO, J.F. y CERRILLO SÁNCHEZ, J.R.; (1996): “Econometría práctica: Problemas y Ejercicios”. Los autores. Librería Universitaria de Almería

GUJARATI, D. N.; (2006): “Principios de Econometría”. McGraw﷓Hill. 3ª ed.

HERNANDEZ ALONSO, J.; (1992): “Ejercicios de Econometría”. ESIC. 2ª ed.

JOHNSTON, J.; (1989): “Métodos de Econometría”. Vicens-Vives. 2ª ed.

MADDALA, G.S.; (1996): “Introducción a la Econometría”. McGraw﷓Hill. 2ª ed.

MARTÍN, G.; LABEAGA, J.M. y MOCHÓN, F. (1997): “Introducción a la Econometría”. Prentice Hall.

MONTGOMERY, D.C.; PECK, E.A. y VINING, G.G; (2002): "Introducción al análisis de regresión lineal". Compañía Editorial Continental.

MUÑOZ CABANES, A. y PARRA RODRÍGUEZ, F.; (2007): “Econometría aplicada”. Ediciones Académicas. (NUEVO)

PENA TRAPERO. B.; ESTAVILLO DORADO, J.A.; GALINDO FRUTOS, M.E.; LECETA REY, M.J. y ZAMORA SANZ, M.M: (1999): “Cien Ejercicios de Econometría”. Pirámide.

PEREZ AMARAL, T.; AMOROS GONZALEZ, P. y RELLOSO PEREDA, S.; (1993): “Ejercicios de Econometría Empresarial”. McGraw-Hill.

PÉREZ LÓPEZ, C. (1996). “Econometría y análisis estadístico multivariable con Statgraphics: técnicas avanzadas”. Ra-ma.

PÉREZ LÓPEZ, C. (2006): “Problemas Resueltos de Econometría”. Thomson.

PÉREZ LÓPEZ, C. (2007): “Econometría básica: Técnicas y herramientas”. Pearson-Prentice Hall. (NUEVO)

PINDICK, R.S. y RUBINFELD, D.L.; (2001): “Econometría: Modelos y Pronósticos”. McGraw﷓Hill. 4ª ed.

PULIDO SAN ROMAN, A.; (2001): “Modelos Econométricos”. Pirámide.

URIEL, E.; CONTRERAS, D.; MOLTO, M.L. y PEIRO, A.; (1990): “Econometría. El Modelo Lineal”. AC.

WOOLDRIDGE, J.M.; (2006): “Introducción a la Econometría. Un enfoque moderno”. Thomson.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

La evaluación consistirá en:

· un examen escrito donde se resolverán principalmente problemas prácticos, cuestiones teóricas y análisis de salidas de ordenador, y

· la entrega de prácticas propuestas durante el curso.

Se tendrá también en cuenta el trabajo realizado en clase.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El examen escrito supone el 85% de la nota. El 15% restante viene dado por las prácticas para entregar que se propondrán durante el curso. De forma adicional se valorará hasta un máximo de un punto la participación en clase mediante la resolución de las relaciones de problemas y la entrega de trabajos complementarios.